Medida de volatilidade forex

Como medir a volatilidade.

Ação de preço e Macro.

A volatilidade é a mensuração das variações de preços ao longo de um período de tempo especificado. Os comerciantes podem abordar mercados de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes. Discutimos o indicador Average True Range como uma medida de volatilidade.

Análise técnica pode trazer uma quantidade significativa de valor para um comerciante.

Embora nenhum indicador ou conjunto de indicadores preveja perfeitamente o futuro, os comerciantes podem usar movimentos de preços históricos para ter uma idéia do que pode acontecer no futuro.

Um componente-chave deste tipo de abordagem probabilística é a capacidade de ver a imagem grande & lsquo; & rsquo; ou a condição geral do mercado comercializado. Discutimos as condições do mercado no artigo The Guiding Hand of Price Action; e na peça, incluímos algumas dicas para que os comerciantes qualificassem a condição observada em um esforço para selecionar mais adequadamente a estratégia e a abordagem para negociar essa condição específica.

Neste artigo, iremos levar a discussão um passo adiante concentrando-nos em um dos principais fatores de importância na determinação das condições do mercado: a volatilidade.

A volatilidade é a mensuração das variações de preços: grandes movimentos / mudanças de preços são indicativos de alta volatilidade, enquanto os menores movimentos de preços são de baixa volatilidade.

Como comerciantes, os movimentos de preços são o que permite o lucro. Variações de preços maiores significam mais potencial de lucro, pois há mais oportunidades disponíveis com esses movimentos maiores. Mas isso é necessariamente uma coisa boa?

Os perigos da volatilidade.

O fascínio das condições de alta volatilidade pode ser óbvio: tal como dissemos acima, níveis mais elevados de volatilidade significam movimentos maiores nos preços; e maiores movimentos de preços significam mais oportunidades.

Mas os comerciantes precisam ver o outro lado desta moeda: níveis mais altos de volatilidade também significam que os movimentos de preços são ainda menos previsíveis. As reversões podem ser mais agressivas e, se um comerciante se encontrar no lado errado do movimento, a perda potencial pode ser ainda maior em um ambiente de alta volatilidade, pois o aumento da atividade pode implicar movimentos de preços maiores contra o comerciante, bem como em seus Favor.

Para muitos comerciantes, especialmente novos, níveis mais altos de volatilidade podem apresentar significativamente mais risco do que benefício.

A razão para isso é o erro número um que os comerciantes de Forex fazem; e o fato de que níveis mais altos de volatilidade expor esses comerciantes a esses riscos ainda mais do que a baixa volatilidade.

Então, antes de entrar na mensuração ou na volatilidade comercial, saiba que o gerenciamento de riscos é uma necessidade ao negociar esses ambientes de maior volatilidade. O não cumprimento dos riscos de tais ambientes pode ser uma maneira rápida de enfrentar uma chamada de margem temida.

Rácio verdadeiro médio.

O indicador Average True Range está acima da maioria dos outros quando se trata de medir a volatilidade. ATR foi criado por J. Welles Wilder (o mesmo cavalheiro que criou RSI, Parabolic SAR e o indicador ADX), e é projetado para medir o True Range durante um período de tempo especificado.

True Range é especificado como o maior de:

Alto do período atual, menos o menor do período atual. O máximo do período atual, menos o valor de fechamento do período anterior. O baixo do período atual, menos o valor de fechamento do período anterior.

Como estamos apenas tentando medir a volatilidade, os valores absolutos são usados ​​nos cálculos acima para determinar o & lsquo; intervalo verdadeiro. & Rsquo; Então, o maior dos três números acima é o & lsquo; true range, & rsquo; independentemente de o valor ser negativo ou não.

Uma vez que esses valores são computados, eles podem ser calculados em média durante um período de tempo para suavizar as flutuações de curto prazo (14 períodos são comuns). O resultado é Average True Range.

No gráfico abaixo, nós adicionamos ATR para ilustrar como o indicador registrará valores maiores à medida que o alcance dos movimentos de preços aumentar:

Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Depois que os comerciantes aprenderam a medir a volatilidade, eles podem procurar integrar o indicador ATR em suas abordagens de duas maneiras.

Como um filtro de volatilidade para determinar qual estratégia ou abordagem a empregar. Para medir o risco (distância de parada) ao iniciar posições de negociação.

Usando ATR como um Filtro de Volatilidade.

Assim como vimos no nosso artigo de negociação de gama, os comerciantes podem abordar ambientes de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes.

Simplesmente, os comerciantes podem procurar o ambiente de baixa volatilidade para continuar, ou eles podem procurá-lo para mudar. Isto significa que os comerciantes podem se aproximar de baixa volatilidade ao negociar o intervalo (continuação de baixa volatilidade), ou podem procurar trocar a ruptura (aumento da volatilidade).

A diferença entre as duas condições é enorme; Como os comerciantes da gama estão procurando vender resistência e comprar suporte, enquanto os comerciantes de fuga estão olhando para fazer exatamente o oposto.

Além disso, os comerciantes de alcance têm o luxo de suporte e resistência bem definidos para parar a colocação; enquanto os comerciantes de breakout não. E, enquanto os breakouts podem levar a grandes movimentos, a probabilidade de sucesso é significativamente menor. Isso significa que falhas falsas podem ser abundantes, e a negociação do processo geralmente requer taxas de risco-recompensa mais agressivas (para compensar a menor probabilidade de sucesso).

Usando ATR para Gerenciamento de Riscos.

Uma das lutas primárias para os novos comerciantes é aprender onde colocar a parada protetora ao iniciar novas posições. ATR pode ajudar com este objetivo.

Como a ATR se baseia em movimentos de preços no mercado, o indicador crescerá juntamente com a volatilidade. Isso permite que o comerciante use paradas mais amplas em mercados mais voláteis, ou paradas mais apertadas em ambientes de baixa volatilidade.

O indicador ATR é exibido no mesmo formato de preço que o par de moedas. Então, um valor de & lsquo; .00458 & rsquo; em EUR / USD indicaria 45,8 pips. Alternativamente, uma leitura de & lsquo; .455 & rsquo; no USDJPY indicaria 45,5 pips. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, essas estatísticas aumentarão ou diminuirão também.

Os comerciantes podem usar isso para sua vantagem colocando paradas com base no valor da ATR. Se você quiser mais informações sobre este método, discutimos a premissa extensamente no artigo, Managing Risk wi t h ATR.

--- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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Medindo a volatilidade com alcance real médio.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

Average True Range (ATR) é uma ferramenta usada na análise técnica para medir a volatilidade. Este indicador não fornece uma implicação para a direção da tendência de preços. Ele simplesmente mede o grau de volatilidade dos preços de alta a baixa para o dia.

Uma explicação simplificada do ATR é que ele mede o intervalo de uma sessão em pips e, em seguida, determina a média desse intervalo o ver um certo número de sessões. Por exemplo, se usar um gráfico diário com uma configuração padrão de 14, o ATR medirá o alcance diário médio, do alto para baixo dos 14 dias anteriores. Desta forma, você está recebendo uma leitura atual sobre a volatilidade de um par de moedas específico. A idéia é que valores grandes e crescentes mostram intervalos que estão se expandindo. À medida que o mercado normalmente respira dentro e fora, essa expansão da volatilidade nos indica a que medida podem chegar os preços.

Como resultado, muitos comerciantes nos ATR como um método para identificar e limitar o risco em negociações. Por exemplo, se você normalmente tiver negócios abertos por pelo menos um dia, você deseja usar um nível de parada de perda que seja pelo menos 1 valor de ATR diariamente. Dessa forma, à medida que o mercado atravessa sua respiração normal, a maior parte do movimento provavelmente estará contida dentro de 1 valor ATR.

Deixe-nos comparar 2 mercados diferentes com diferentes valores de ATR.

(Criado por J. Wagner)

O atual 14 da y ATR para o EUR / GBP é cerca de 8 2 pips, enquanto o mesmo ATR de 14 dias para o GBP / AUD é mais de três vezes esse montante em cerca de 25 pips. Então, podemos ver por que uma parada padrão de 100 pips não é a melhor maneira de determinar seu risco em todos os negócios. Muitos comerciantes simplesmente usarão o ATR para o risco deles. Eles colocariam a sua parada 8 2 pips de seu ingresso em um comércio EUR / GBP ou 25 6 pips da sua entrada em um comércio GBP / AUD. Esta é uma forma de basear seu risco na realidade do mercado atual que você está negociando.

Outro ponto interessante nos gráficos acima é o que os valores geralmente representaram o passado recente. Como você pode ver no EUR / GBP, produziu valores ATR inferiores a 100 pips para a maioria dos 12 meses anteriores.

Na GBP / AUD, na sua zona mais baixa de volatilidade (área vermelha em caixa), a média foi de cerca de 140 pips. É evidente que a volatilidade no GBP / AUD ultrapassa as atuais condições de mercado. Tem historicamente 2 a 3 vezes o tamanho da volatilidade como o EUR / GBP.

Recursos educacionais adicionais.

Jeremy Wagner contribui para os artigos de Tips de Negociação do Instrutor.

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Gráfico de volatilidade monetária.

Veja os pares de moedas com as flutuações de preços mais significativas.

Como usar este gráfico.

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Como medir a volatilidade.

A volatilidade é algo que podemos usar ao procurar boas oportunidades comerciais.

A volatilidade mede as flutuações globais dos preços ao longo de um certo tempo e esta informação pode ser usada para detectar possíveis vazamentos.

Existem alguns indicadores que podem ajudá-lo a avaliar a volatilidade atual de um par.

1. Média móvel.

As médias móveis são provavelmente o indicador mais comum usado por comerciantes de forex e, embora seja uma ferramenta simples, ele fornece dados inestimáveis.

Simplificando, as médias móveis medem o movimento médio do mercado por um período de X, onde X é o que quiser.

Existem outros tipos de médias móveis, como exponenciais e ponderadas, mas, para o objetivo desta lição, não vamos detalhar muito sobre elas.

Para obter mais informações sobre as médias móveis ou se você precisa se atualizar nelas, confira nossas lições sobre as médias móveis.

2. Bandas Bollinger.

As bandas de Bollinger são excelentes ferramentas para medir a volatilidade porque é exatamente isso que foi projetado para fazer.

As bandas de Bollinger são basicamente 2 linhas que são plotadas 2 desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel por um X quantidade de tempo, onde X é o que quer que seja.

Uma linha seria plotada +2 desvios padrão acima dela e a outra linha seria plotada -2 desvios padrão abaixo.

Quando as bandas c ontract, nos diz que a volatilidade é BAIXA.

Quando as bandas se alargam, nos diz que a volatilidade é ALTA.

Para uma explicação mais completa, confira nossa aula de bandas de Bollinger.

3. Rango verdadeiro médio (ATR)

O último na lista é o Average True Range, também conhecido como ATR.

O ATR é uma excelente ferramenta para medir a volatilidade porque nos conta a faixa de negociação média do mercado por X quantidade de tempo, onde X é o que você quer que seja.

Então, se você definir ATR para 20 em um gráfico diário, isso lhe mostraria o intervalo de negociação médio nos últimos 20 dias.

Quando ATR está caindo, é uma indicação de que a volatilidade está diminuindo.

Quando ATR está aumentando, é uma indicação de que a volatilidade tem aumentado.

Seu progresso.

Você conseguiu sucesso em seu campo quando você não sabe se o que você está fazendo é trabalhar ou jogar. Warren Beatty.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Grupo de Treinamento Forex.

A volatilidade é a mudança nos retornos de um par de moedas em um período específico, anualizado e reportado em termos percentuais. Quanto maior o número, maior o movimento do preço durante um período de tempo. Existem várias maneiras de medir a volatilidade, bem como diferentes tipos de volatilidade.

A volatilidade pode ser usada para medir as flutuações de uma carteira ou ajudar a determinar o preço das opções em pares de moedas. Compreender e aprender a medir a volatilidade nos mercados de câmbio é uma obrigação para todo comerciante sério.

Diferentes tipos de volatilidade.

Existem dois tipos específicos de volatilidade. O que já aconteceu é conhecido como volatilidade histórica, enquanto o que os participantes do mercado pensam que vai acontecer é referido como volatilidade implícita. O primeiro, pode ser usado para prever o último, mas o último é uma entrada no mercado, determinada pelas pessoas que participam do mercado de opções forex.

A estimativa do mercado sobre o quanto um par de moedas flutuará durante um certo período no futuro é conhecida como volatilidade implícita. Os comerciantes de opções podem usar um índice de volatilidade monetária para opções de preços em pares de moedas. A volatilidade implícita geralmente é considerada uma medida de sentimento. Quando os mercados cambiais são complacentes, a volatilidade implícita é relativamente baixa, mas quando o medo se infiltra no ambiente de mercado, aumenta a volatilidade implícita.

A volatilidade implícita é usada para Opções de moeda de valor.

A volatilidade implícita é um componente crítico das avaliações de opções. Existem dois estilos principais de opções em pares de moedas e # 8211; uma opção de chamada e uma opção de venda. Uma opção de compra é o direito, mas não a obrigação de comprar um par de moedas a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma determinada data. Uma opção de venda é o direito, mas não a obrigação de vender um par de moedas a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma determinada data. A taxa de câmbio em que o par de moedas será negociado é referido como o preço de exercício, enquanto a data em que a opção amadurece é chamada de data de vencimento.

As opções de Forex são cotadas pelos negociantes nos mercados de divisas de duas formas diferentes. Os negociantes às vezes citam um número que descreve a volatilidade esperada para uma opção específica que expira em uma determinada data. Às vezes, eles citam o preço da opção. As opções em futuros de divisas são sempre cotadas como um preço. As opções sobre os fundos negociados em câmbio também são cotadas como um preço.

O preço de uma opção de moeda incorpora a volatilidade do mercado de um par de moedas; qual é o quanto os participantes do mercado acreditam que um mercado se moverá em uma base anualizada. Se você é um comerciante de opções de moeda ativo, provavelmente estará ciente da volatilidade implícita de cada par de moedas principais. Para aqueles que não estão negociando opções ativamente, existem algumas ferramentas que você pode usar para encontrar as volatilidades implícitas das opções atuais.

Determinar a volatilidade implícita de um instrumento financeiro exige certos insumos. A equação é um modelo de preços de opções. O modelo de preços de opções mais utilizado e famoso é o modelo de precificação de opções Black Scholes.

Opções de câmbio Preços.

Um modelo de preços de opções usa vários insumos que incluem o preço de exercício da opção (que é uma taxa de câmbio), a data de vencimento da opção, a taxa de câmbio atual, a taxa de juros de cada moeda, bem como a volatilidade implícita da opção forex. O cálculo determina a probabilidade de a taxa de câmbio subjacente estar acima ou abaixo do preço de exercício, dependendo se você está gerando um preço para uma chamada ou uma opção de venda.

Todas as entradas para o modelo de Black Scholes Pricing estão relacionadas entre si e, portanto, se você conhece o preço da opção, você pode atrasar a volatilidade implícita da opção forex. Então, se você ver o preço de uma opção (ou o spread de oferta de oferta de uma opção), você pode usar um modelo de preços de opções para encontrar a volatilidade implícita do par de moedas.

Uma calculadora de opções simples permitirá que você insira um preço e encontre a volatilidade da opção fx de um instrumento de moeda específico.

Outra maneira simples de obter a volatilidade de um ETF de moeda é usar o Yahoo Finance. O exemplo de cadeia de opções acima mostra um preço de opção de um mês mais próximo do dinheiro ($ 106), implicou volatilidade de 7,73%. Esta é uma maneira de estimar o que as opções que os comerciantes acreditam ser o movimento do FXE (Currencyshares Euro Trust) ao longo do próximo ano.

Uma vez que você sabe onde a volatilidade implícita atual é, é útil entender onde foi no passado. Existem algumas versões gratuitas de software que lhe mostrarão volatilidade histórica. Ivolatility, oferece uma tabela de volatilidade forex que pode ajudá-lo a determinar o nível relativo de volatilidade implícita. A versão gratuita mostra o índice de volatilidade fx implícita na ETF de moeda por 52 semanas e é útil para determinar a força relativa da volatilidade implícita presente.

Existem alguns pacotes de software disponíveis que lhe permitirão visualizar a volatilidade histórica a longo prazo sobre os futuros de divisas, bem como os ETF de moeda. Este tipo de software permitirá que você execute muitos tipos diferentes de estudos de análise técnica sobre a volatilidade histórica. Uma vez que a volatilidade implícita é geralmente um processo de reversão médio, você pode usar diferentes estudos técnicos que medem este & # 8211; como o indicador de bandas de Bollinger.

Métodos técnicos para medir a volatilidade.

O indicador de bandas de Bollinger mostra uma banda de desvio de 2 padrões acima e abaixo da média móvel de 20 dias. Esses padrões podem ser alterados, dependendo de quão amplo você acredite que a distribuição deve ser. Então, você pode usar um desvio padrão de 3 em uma média móvel de 50 dias, se preferir. Quando o índice de volatilidade implícita atinge a banda Bollinger alta, que é 2 desvios padrão acima da média móvel de 20 dias, a volatilidade implícita pode ser considerada rica, e quando a volatilidade implícita atinge a banda Bollinger baixa (2 desvios padrão abaixo dos 20- média móvel do dia), o nível é considerado barato. Este tipo de análise ajuda as estratégias baseadas na volatilidade implementada pelo comerciante forex.

Além disso, você pode usar bandas de Bollinger para avaliar a volatilidade de qualquer segurança. A diferença da mudança nas bandas de Bollinger (mudança nos desvios padrão) é uma medida de volatilidade histórica. A largura da banda de Bollinger é uma medida da diferença entre a banda Bollinger alta menos a banda Bollinger baixa. À medida que a largura da banda de Bollinger se expande, a volatilidade histórica está aumentando e, quando a largura da banda de Bollinger contrata a volatilidade histórica está caindo.

Compreensão da volatilidade histórica.

Além de avaliar a volatilidade implícita para determinar quão volátil o mercado poderia ser, você também pode avaliar o que aconteceu no passado para determinar a volatilidade futura. Isso é conhecido como volatilidade histórica. A volatilidade histórica nos diz o quanto o mercado se moveu em uma base anualizada. A volatilidade histórica é calculada definindo vários parâmetros.

Primeiro, você precisa decidir sobre o período em que você está calculando a mudança de preço. A volatilidade histórica é calculada pela análise dos retornos; qual é a mudança no valor de um par de moedas. O período básico pode ser uma mudança de um dia, que é freqüentemente usada, ou uma mudança de 1 semana ou 1 mês. Você também precisará determinar quantos períodos você planeja usar no cálculo.

Este processo pode ser facilmente realizado com excel ou usando uma calculadora. O que você realmente está tentando calcular é o desvio padrão, que é o desvio médio quadrado da média. A última coisa que você precisa fazer é anualizar o número multiplicando a volatilidade pela raiz quadrada do tempo, que é o dia em um ano. O número de saída é um valor percentual que indica o movimento anualizado dos retornos de um par de moedas.

Você pode usar diferentes ferramentas de análise técnica para ajudá-lo a avaliar a volatilidade histórica. Há muitas vezes que a volatilidade implícita atual é maior ou menor que a volatilidade histórica. Lembre-se de que a volatilidade histórica representa o passado e a volatilidade implícita representa o que os comerciantes acreditam que será o futuro.

Outro indicador estatístico amplamente utilizado para medir a volatilidade histórica é o indicador Average True Range (ATR) desenvolvido por J. Welles Wilder. Este indicador foi desenvolvido para medir os movimentos reais de uma garantia para implementar estratégias de negociação em torno da volatilidade. O intervalo verdadeiro médio difere de uma fórmula de intervalo padrão, pois incorpora lacunas na ação de preço.

A técnica usada por Wilder foi incorporar valores absolutos que garantem números positivos. A chave é medir a distância entre dois pontos independentemente da direção.

Então, por que você quer saber a volatilidade histórica de um par de moedas? Uma razão importante é que pode ajudá-lo a gerenciar seu risco. A maioria dos comerciantes não considera suficientemente os riscos de negociação. No entanto, o comerciante sério entende e incorpora volatilidade no seu plano de negociação.

Se você está gerenciando um par de moedas ou uma cesta de pares de moedas, é útil entender os riscos globais de seu portfólio. Valor em risco (VAR), é uma maneira de descrever o risco dentro de um portfólio de pares de moedas. O processo de análise dos retornos de múltiplos pares de moedas é essencial para determinar o capital que você tem em risco.

Se você já teve uma situação em que você tem várias posições de moeda aberta a qualquer momento, seu risco é muito diferente de ter uma posição aberta em apenas um par de moedas. O que você está tentando definir com VAR é o montante de fundos que você perderia ou ganharia com um movimento específico de seu portfólio.

Medindo risco com valor em risco (VAR)

O valor em risco pode ser determinado usando algumas metodologias básicas. Você pode usar uma solução analítica que use a volatilidade histórica para determinar as variações em um portfólio. Uma segunda medida é usar simulações. Isso significa que você olha todos os caminhos históricos que foram tomadas ao longo do tempo e simular o cenário mais provável. Quanto mais dados você tiver, mais provável será capaz de encontrar uma solução pertinente. A simulação de Monte Carlo é um método popular para a amostragem de valores em uma série de dados.

É claro que há inconvenientes em usar a VAR como a única estratégia para medir o risco de mercado. Primeiro, existem muitos pressupostos que se podem usar para definir um VAR, o que significa que não há uma medida padrão. A liquidez desempenha um papel na definição da sua capacidade de usar o VAR como uma ferramenta de gerenciamento de risco. Se você estiver executando um portfólio de divisas, sua liquidez será diferente comparada à execução de um portfólio de mercado emergente. Um dos pressupostos com VAR é que você poderá sair com parâmetros específicos. VAR funciona bem com ativos que normalmente são distribuídos e não verão movimentos externos causados ​​por agitação política ou manipulação de moeda.

O VAR também tem uma definição relativamente estreita e não incorpora outros tipos de desafios de gerenciamento de risco como um risco de crédito e risco de liquidez. O cálculo é puramente focado no risco de mercado e pode fornecer uma falsa sensação de segurança, se usado como uma medida autônoma.

Além disso, a VAR mostra ao comerciante o maior efeito adverso de um movimento de mercado em um portfólio. Com pares de moedas, há movimentos para cima e para baixo que precisam ser levados em consideração ao medir o risco de um portfólio.

Existem várias razões pelas quais você gostaria de conhecer os pares de moeda mais voláteis. O primeiro é determinar o risco que você está assumindo. É importante saber se um activo mudou 100% no último ano ou 10%. Compreender o risco de um par de moedas ou uma cesta de pares de moedas é imperativo para uma estratégia comercial bem sucedida. Ter um sinal de entrada robusto só é útil se você tiver uma estratégia de gerenciamento de risco de som.

Pensamentos de encerramento e algumas considerações adicionais.

A volatilidade implícita fornecerá a estimativa dos mercados de quanto o mercado se moverá. A volatilidade histórica é a volatilidade real que ocorreu no passado. Geralmente, a volatilidade implícita é maior do que a volatilidade histórica.

A volatilidade para as principais empresas no mercado de câmbio é relativamente moderada em relação às ações ou commodities individuais. Raramente a volatilidade implícita das principais moedas ultrapassa 15%, mas isso é bastante comum para as ações individuais. A volatilidade no índice S & amp; P 500 é em média de cerca de 14%, e viu picos altos em 48%. E os estoques individuais podem apresentar volatilidade muito maior que o Índice.

A volatilidade implícita para cruzamentos de moeda geralmente será maior do que a volatilidade implícita das principais empresas. Os pares de divisas mais voláteis são pares de moedas exóticas que podem ter números de volatilidade que são tão extremos quanto alguns estoques individuais.

A volatilidade implícita também pode ajudá-lo a medir o sentimento. Os comerciantes irão associar alto nível de volatilidade implícita com medo e baixos níveis de volatilidade implícita com complacência. Os extremos do mercado geralmente ocorrem quando o sentimento está em seus níveis mais altos ou mais baixos. Com esse conhecimento, você pode medir o pulso dos mercados medindo o sentimento usando os níveis implícitos de volatilidade.

Ao representar a volatilidade implícita e histórica, você tem uma maneira de medir o sentimento futuro percebido, bem como o sentimento histórico real. Isso pode permitir que você veja como os mercados reagiram após um evento ou antes de um evento ter ocorrido. Você pode usar uma série de indicadores técnicos para ajudar a avaliar onde a volatilidade pode estar acontecendo no futuro. Ao incorporar a volatilidade no seu plano de negociação, você pode aprimorar seu retorno e ajustar suas técnicas de gerenciamento de risco.

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