Implicações econômicas das opções fx

Implicações econômicas das opções fx.
Há duas implicações de um tal "mendigo seu vizinho" políticas tendem a exacerbar as dificuldades econômicas através da criação. As políticas governamentais para a intervenção oficial do então que suaviza o caminho do tempo da taxa de câmbio podem melhorar a economia do país, o que as opções poderiam. Como esses fatores são geralmente em um estado de fluxo perpétuo, os valores cambiais flutuam de um momento para o outro. Os investidores podem usar esses movimentos em sua vantagem investindo no exterior ou na U. Hedge Accounting e Hedge Effectiveness. O fator FX bons tempos, ruim Um olhar mais atento às implicações financeiras do crime econômico no Canadá; Investimento em dificuldades 3: nessa situação, uma moeda torna-se a cauda que afasta o cachorro, de forma a falar.
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Implicações de relatórios financeiros da volatilidade das moedas estrangeiras - o que sua empresa pode fazer?
No final de abril 06, 2018.
A PwC oferece sugestões sobre como o impacto da demonstração financeira da recente volatilidade das moedas estrangeiras pode afetar a divulgação.
Implicações de relatórios financeiros da volatilidade das moedas estrangeiras - o que sua empresa pode fazer?
O que você precisa saber sobre a volatilidade das moedas estrangeiras.
As pressões econômicas de vários fatores, incluindo a queda dos preços do petróleo, estão levando a uma volatilidade cambial da moeda estrangeira em todo o mundo. Um dólar forte afeta os ganhos reportados pelas multinacionais dos EUA, já que as vendas externas são convertidas em menos dólares. Isso pode ser mitigado através de hedge de moeda e explicado por divulgação adicional, incluindo relatórios de moeda constante.
À medida que o dólar americano se fortalece, muitas economias estrangeiras estão enfrentando pressões causadas por vários fatores, incluindo a queda dos preços do petróleo. Alguns bancos centrais estão respondendo com políticas monetárias que enfraquecem suas moedas em relação ao forte dólar americano. Este e outros fatores macroeconômicos levaram a uma volatilidade monetária significativa em todo o mundo, como a que não foi vista em décadas.
Um forte dólar afeta o relatório financeiro das multinacionais. As multinacionais com base nos Estados Unidos podem sofrer uma queda nos ganhos reportados das operações no exterior porque os ganhos no exterior são convertidos por contabilidade em menos dólares dos EUA. As empresas podem optar por mitigar certos riscos cambiais através de programas de hedge. Mesmo que não o façam, eles devem fornecer aos investidores uma visão clara dos mecanismos subjacentes às mudanças nos resultados.
A volatilidade recente da moeda reforça a necessidade de uma mentalidade global e um monitoramento efetivo das operações no exterior. Também destaca a necessidade de manter as partes interessadas informadas sobre potenciais balanços nos resultados relatados.
Divulgação.
Como resultado do aumento da volatilidade monetária, as empresas devem analisar suas divulgações sobre operações no exterior e transações em moeda estrangeira. Além das divulgações exigidas, as empresas devem considerar a divulgação suplementar nas notas de rodapé para aumentar a compreensão das partes interessadas sobre os riscos cambiais relevantes.
Em MD & amp; A, a administração deve considerar descrever como as tendências nos valores reportados podem ser atribuídos à volatilidade cambial e explicar possíveis efeitos futuros das mudanças nas taxas de câmbio nas demonstrações financeiras. A discussão de operações no exterior de forma desagregada pode ser necessária, particularmente para empresas que operam em ambientes altamente inflacionários.
As divulgações podem incluir uma descrição das circunstâncias econômicas mais amplas em torno da volatilidade da taxa de câmbio e seu efeito sobre as práticas e os planos de negócios. As empresas devem descrever estratégias para gerenciar o risco de câmbio, como programas de hedge, e identificar itens de moeda estrangeira não cobertos.
A divulgação robusta desses riscos e impactos cambiais principais aumenta a comparabilidade com os períodos anteriores.
Medidas em moeda constante.
Outra maneira de explicar o impacto que a volatilidade da moeda teve sobre os resultados financeiros é através do uso de relatórios constantes da moeda. As medidas de moeda constante são medidas não-GAAP, às vezes usadas em MD e amp; A ou em comunicados de imprensa, para apresentar ganhos essenciais sem os efeitos das flutuações da taxa de câmbio.
Por serem medidas não-GAAP, não há regras sobre como apresentar divulgações constantes da moeda. Normalmente, eles são calculados pela tradução de saldos atuais em taxas de período anterior. Tal como acontece com todas as medidas não-GAAP, as empresas públicas que incluem essas métricas em seus arquivos da SEC devem conciliá-las com as medidas GAAP comparáveis, que precisam ser mostradas com uma proeminência igual ou maior e divulgar por que as medidas são úteis. Além disso, incentivamos as empresas a calcular as medidas cambiais constantes de forma consistente de período a período e a serem transparentes quanto à forma como são calculadas.
Como o PwC pode ajudar.
Para ter uma discussão mais profunda sobre questões de moeda estrangeira, entre em contato com:
Líder de pensamento estratégico, Grupo de Serviços Profissionais Nacionais dos EUA.
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Exposição econômica.
O que é "Exposição Econômica"
Um tipo de exposição cambial causada pelo efeito de flutuações monetárias inesperadas nos fluxos de caixa futuros de uma empresa. Também conhecida como exposição operacional, a exposição econômica pode ter um impacto substancial no valor de mercado de uma empresa, pois tem efeitos de longo alcance e é de longo prazo.
Ao contrário da exposição à transação e da exposição à tradução (os outros dois tipos de exposição cambial), a exposição econômica é difícil de medir com precisão e, portanto, desafiadora para o hedge. A exposição econômica também é relativamente difícil de se proteger porque trata de mudanças inesperadas nas taxas de câmbio, ao contrário das mudanças esperadas nas taxas de câmbio, que constituem a base para as previsões orçamentárias corporativas.
BREAKING Down 'Exposição econômica'
Por exemplo, assumir que uma grande empresa dos EUA que obtém cerca de 50% de suas receitas de mercados estrangeiros tem tido em conta um declínio gradual do dólar americano contra as principais moedas globais - por exemplo, 2% ao ano - nas suas previsões operacionais para os próximos anos . Se o dólar dos Estados Unidos aprecia em vez de diminuir gradualmente nos próximos anos, isso representaria uma exposição econômica para a empresa. A força do dólar significa que as 50% das receitas e os fluxos de caixa que a empresa recebe do exterior serão menores quando convertidos em dólares, o que afetará negativamente sua rentabilidade e valorização.
O aumento da globalização tornou a exposição econômica uma fonte de maior risco para as empresas. O grau de exposição econômica é diretamente proporcional à volatilidade monetária. A exposição econômica aumenta à medida que a volatilidade cambial aumenta e diminui à medida que cai.
A exposição econômica é obviamente maior para as empresas multinacionais que possuem inúmeras subsidiárias no exterior e uma grande quantidade de transações envolvendo moedas estrangeiras. No entanto, a exposição econômica pode surgir para qualquer empresa, independentemente do seu tamanho e mesmo se ela só opera nos mercados domésticos.
Por exemplo, os pequenos fabricantes europeus que vendem apenas em seus mercados locais e não exportam seus produtos serão prejudicados por um euro mais forte, uma vez que tornaria as importações de outras jurisdições, como a Ásia e a América do Norte, mais baratas e aumentariam a concorrência nos mercados europeus.
A exposição econômica pode ser mitigada através de estratégias operacionais ou estratégias de mitigação do risco cambial. As estratégias operacionais envolvem a diversificação - de instalações de produção, mercados de produtos finais e fontes de financiamento, uma vez que os efeitos cambiais podem se compensar em certa medida se diversas moedas estiverem envolvidas. As estratégias de mitigação de risco de moeda envolvem correspondência de fluxos de moeda, acordos de compartilhamento de risco e swaps de moeda.

Implicações econômicas das opções fx
como aconselhamos ontem e, como vemos em nosso gráfico anterior, a Dow recuou com a equidade global na tensão da Coréia do Norte, enquanto o mercado conseguiu, enquanto o mercado segurando mais de 22000 avanço ainda em mãos em direção a 22300 e 22500.
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Aviso de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Antes de decidir trocar câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Clarus Financial Technology.
O presidente Massad foi vocal recentemente em sua intenção de limpar a qualidade dos dados no SDR. Lembro-o há alguns meses, falando sobre o progresso que o CFTC fez para policiar a indústria sobre a qualidade dos dados para os swaps de taxa de juros de baunilha, então pensei que iria dar uma olhada nas opções de FX para ver se o Sr. Joe Public (eu) pode recolha qualquer coisa da divulgação pública.
VISTA DE ALTO NÍVEL.
Deixe o começo com o comércio em SDRView. Eu escolhi algumas empresas principais EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD e USD / CAD. Eu também mantive USD / CNY lá, pois fiquei surpreso ao ver números tão grandes. Na verdade, eu teria pensado que todos os USD / CNY deveriam ser relatados como opções não entregues (NDO & rsquo; s) em vez de opções de Vanilla. (Nota dos editores: Fui informado de que o DTCC não suporta CNH, por isso é provável que todos os USD / CNY de Vanilla sejam realmente USD / CNH).
Opções FX Trade Counts Per CcyPair (YTD)
Isso mostra alguma atividade decente relatada:
1.400 transações por dia, em média, atingindo o máximo de 2.448 em 4 de fevereiro 364 opções de EUR / USD por dia em média, atingindo um máximo de 782 350 USD / JPY por dia em média, atingindo um pico de 584 146 USD / CNY opções por dia, em pico em 286 Não tanto USD / CHF como eu poderia esperar, apenas em média 28 negociações / dia.
Alterando isto para o valor nocional, deixe-nos ver esses mesmos números, mas desta vez apenas dividido por On / Off SEF:
Opções FX Nocional por On / Off SEF (YTD)
O que nos diz que, em média, 12,6 bilhões de USD de opções de baunilha são negociados em SEF por dia, enquanto 35,6 bilhões são negociados pelo SEF. Daí apenas cerca de 26% do volume de opções passa por SEFs, o que não é ruim, considerando que os produtos estão longe de ser MAT & rsquo; d. Devo referir, no entanto, que a nota de rodapé 88 exigiria que todas as plataformas de opções de distribuidores múltiplos se registraram como SEF, então podemos começar a interpretar toda a atividade On-SEF como eletrônica, multi-dealer executada. Mas deixe-nos deixar essa avaliação para outro dia. Observe também que todos os volumes em SDR estão sujeitos a tamanhos de boné nocionais, então nós esperamos que esses números sejam subestimados em algum grau.
Relatório SDRView vs BIS.
Em um nível macro, eu queria entender o quanto da atividade de opções globais está passando por SDRs. Apenas o quanto estamos vendo?
É um pouco complicado usar dados BIS, já que é de 3 em 3 anos e agregado em um nível alto. Contudo, o relatório do BIS afirma que houve uma atividade diária de 337 bilhões de dólares em opções de FX em abril de 2018. Se eu olhar para a atividade diária de Opções de FX para abril de 2018 em SDR, a atividade diária era de cerca de US $ 31 bilhões. O que pode levar você a pensar que estamos vendo 10% da atividade global.
Vale ressaltar que, se eu olhar para ADV para YTD 2018, esse número é agora 62bn. Mas sem uma boa referência global, é difícil dizer. Se o número é de 10%, 20%, ou algo ligeiramente inferior ou superior, tenho uma certa confiança de que, pelo menos, estamos vendo uma parcela significativa do mercado. Particularmente se você considerar que provavelmente não vemos muitas coisas como cruzes asiáticas que provavelmente contribuiriam para o número BIS, mas não contribuem para o SDR.
O mercado On-SEF para opções é em grande parte nos intermediários interdealer:
Opções FX Nocional por SEF (YTD)
Algumas dicas dignas:
A maioria das atividades de opções do revendedor para cliente no SEF passa pela Reuters (recente comunicado de imprensa aqui) A tradição possui o maior número de negociação nocional no SEF. Lembre-se que esta é a joint venture ICAP / Tradition em Opções FX, e através da sua plataforma Volbroker. Como um lado, eu me pergunto o que será da fusão ICAP / Tullet. Eu acho que o negócio de voz vai para Tullet e Volbroker para ICAP & ndash; mas que partes a tradição mantém? Se você fosse adicionar a atividade BGC e GFI, eles teriam a maioria.
Última coisa a mencionar aqui & ndash; Se eu escolher um par de moedas e compará-lo através do SEFView e do SDRView, posso obter uma idéia aproximada do quanto os relatórios subjacentes do SDR são negociados devido aos limites de limites. Tomando apenas EUR / USD, fui encorajado a encontrar esse ano até à data, o SDR informou 148 bilhões de USD, enquanto o SEFView reportou 153 bilhões. Por isso, parece que estamos perdendo apenas alguns pontos percentuais através de bonés na fita SDR.
TENDO SENTIDO DOS DADOS.
Quando comparados aos swaps de baunilha, as opções são únicas, na medida em que o mercado não troca em & ldquo; price & rdquo; & ndash; mas sim troca de volatilidade citada. Daí a transparência que alguém gostaria de ter é a do volume comercializado.
Então, o SDR diz o que foi negociado?
Mas não tenha medo, se os outros dados forem suficientemente ricos, devemos captar essa informação com alguns dados básicos de limpeza, normalização e enriquecimento.
Neste caso, tirei todas as atividades de opções EUR / USD fx em 9 de fevereiro de 2018 e comecei a limpá-la.
Para começar as opções de preços e fazer algumas análises, precisamos fazer uma limpeza básica:
Enriquecer os dados com liquidação no local e datas de valor (a partir das datas efetivas e de maturidade). Limpe os negócios fechados para nos dar um valor nocional normal (por exemplo, 250.000.000 + + a 250.000.000). Normalize os tenores das opções para fazer uma boa agregação. Precisamos de uma referência local para cada comércio. O ICAP educadamente me deu dados de cheques EUR / USD para o 9 de fevereiro para executar a análise, para que eu pudesse enriquecer cada comércio com base em pontos. Normalizou o valor do prémio em termos ccy2 pips. Calculou a taxa do ATM Forward e o dinheiro resultante. Implicou a opção vol e calculou o delta. Por favor, note que eu não sou um quant, de qualquer forma, mas eu simplesmente queria ver se eu poderia obter resultados razoáveis. Determine se a opção era uma chamada em euros ou um EUR put (sim, as coisas geralmente não são o que parecem). Mais sobre isso mais tarde. Removido alguns & ldquo; lixo & rdquo; comércios. Mais sobre isso mais tarde também.
O resultado é uma boa visão simples da atividade de opções que eu gostaria de ver (eu tenho 507 trades):
Parcela de Normalized FX Options Trade Acitivity para 9-fev-2018.
Isso resulta em uma representação justa do EUR / USD vol ao longo do dia. Aqui está o volume negociado de 1 mês:
Scatterplot de 1M EUR / USD Vol no decorrer de 9 de fevereiro de 2018.
Você terá que perdoar algumas das bobagens no final do dia da negociação, bem como um par de blips intradiários. Como uma primeira passagem, eu sou encorajado que não era um absurdo completo. O próximo passo seria avaliar isso como uma superfície vol / delta, então poderíamos ver ATM vol, o sorriso e qualquer distorção. Claro que alguns desses pontos também merecem atenção adicional, ou rotular o comércio como & ldquo; lixo & rdquo; e continue com a minha análise. No entanto, eu vou adiar tudo isso até mais tarde; como precisamos andar antes de corrermos.
Finalmente, também podemos obter uma boa visão sobre quais os mais comuns. Claramente, as opções de 1M são rei, e muito pouco acontece após 1 ano.
EUR / USD Opções Trade Count Per Tenor (09-fev-2018)
Então, no espírito da crítica construtiva, eu pensei que eu apresentasse o bom, o não tão bom e o feio em dados de opções em SDR.
Para começar, comecei com 550 ou mais EUR / USD opções em 9 de fevereiro. Havia alguns negócios que eu não estava confortável, eu poderia limpar o suficiente & ndash; então eu rotinei eles & ldquo; Garbage & rdquo; e manteve-os fora da minha análise agregada. Eu irei explicar aqueles no & ldquo; Ugly & rdquo; seção.
Fiquei impressionado que os tamanhos de boné se traduzam bem em opções de FX. Das opções de 507 EUR / USD no dia 9 de fevereiro que eu não rotulava como "lixo", apenas 11 deles estavam fechados.
The Not-So-Good.
Há uma série de coisas que eu não esperaria estar no SDR, mas que eu gostaria de ter para melhorar a transparência:
Spot Basis quando a opção foi atingida. A taxa de câmbio de qualquer cobertura cruzada seria boa. As datas da liquidação de prémio e data de valor seriam úteis, mas o enriquecimento dos negócios com práticas de mercado deve revelar 99% dos casos. Pacote / Estratégia. Eu realmente esperava ver muitas estratégias. Claro que nenhuma estratégia é explícita em qualquer dado SDR, mas muitas vezes podemos inferi-los através de medidas de risco, cronogramas e outras lógicas. Das 507 opções de EUR / USD, 317 deles tinham selos temporários únicos. E dos 200 comércios similares, muitas delas incluíram negociações com os mesmos termos econômicos (greve, direção e maturidade), mas apenas diferentes valores nocionais. Quase como se fossem execuções parciais, e não estratégias. Vol e / ou delta que a opção foi atingida.
Muitas deficiências tornaram difícil o trabalho com os dados, se não impossível:
Termos de par de moedas normalizadas. Muitas vezes, é útil tratar o mesmo par de moedas que um produto. Por exemplo, em EUR / USD, uma chamada USD deve ser vista como um EUR Put vs USD. Isso não quer dizer que os clientes não solicitam e troquem chamadas USD ou colocam contra o EUR, mas uma boa representação irá normalizá-los. Isto é reconhecidamente ridículo, porque eu não insistiria que as empresas & rsquo; O banco de dados exige isso, pois geralmente é importante saber como o cliente transacionou o comércio (chamada USD), e um gostaria de suportar os termos cambiais invertidos (por exemplo, 0.9000 USD / EUR). No entanto, a falta deste padrão tem múltiplas implicações na qualidade dos dados SDR: o tipo de opção (Call / Put) precisa ter uma referência. Se você assumir que o C / P se refere à Moeda 1 no SDR (ou mesmo ao Ccy1 normalizado), você termina com muitos casos em que o prémio nem cobre o valor intrínseco da opção. Por isso, eu precisava testar a chamada / colocação declarada ao computar o volume implícito em ambos os lados antes de concluir se era uma chamada ou colocada. Há casos em que os montantes citados não correspondem à greve. Por exemplo, a greve 1.1500 em uma opção de 5.000.000 USD, onde o montante em euros é 5.750.000. Claramente, os valores são revertidos / mal citados. Pode-se argumentar que a greve pode ser invertida, mas o preço, de outra forma, funciona nesse comércio se você assumir um simples termo falado. Cotação de preço / premium. Os preços das opções geralmente são citados em ccp 1 por cento ou ccy 2 pips. Felizmente, o valor do prémio citado geralmente é bom, então não precisamos entender os termos de preços no SDR, mas existem algumas questões premium gerais (ponto seguinte). Outros problemas de Premium e Preço que me fizeram categorizar o comércio como & ldquo; basura; rdquo ;: Muitas opções autônomas (não pacotes) com 0 premium. Algumas opções com prémios maiores do que o valor nocional. Algumas opções com um & ldquo; Amount & rdquo; premium, mas o valor era realmente um preço ou% (por exemplo, 0,005). Algumas opções com um & ldquo; Price & rdquo; de mais de 2 milhões. Claramente, aqueles devem ser & ldquo; Amount & rdquo; Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 1.1400) como o preço, o preço adicional e a greve. Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 0.04551), pois o preço, bem como o valor total NOTICO NOVO, NOTAS DE PREÇO 2 e 3 são freqüentemente usados ​​para um valor nocional, preço ou greve. Independentemente de ser uma boa informação (é supérflua na maioria dos casos), parece ser uma assinatura para contrapartes específicas de relatórios. Se saímos das opções de baunilha, uma série de outros problemas: Barreiras & ndash; Uma grande falta de informações em muitos casos (prémios muito fracos, preços irregulares, greves de 0,01 e, claro, sem informações de barreira) Digital & ndash; Mais falta de informação. Muitas vezes, o par de moedas de referência não é dado, provavelmente justificado porque o pagamento é uma moeda única, mas é um pagamento em euros em EUR / JPY ou EUR / USD ?! Você pode adivinhar se você teve um nível de gatilho e ndash; mas obtenha este & ndash; Não há nenhum gatilho relatado!
Eu aprendi um pouco cavando nos dados SDR:
26% das opções de FX são negociadas no SEF. Principalmente, estas são plataformas de revendedor para revendedor. Eu assumiria que muito do equilíbrio da atividade do cliente é em plataformas de revendedor único (off-SEF). Bem, mais de 1.000 negócios por dia estão sendo relatados nos 6 principais pares de moedas. Os tamanhos de capa das opções de FX não parecem limitar a transparência em qualquer grau significativo. A qualidade das opções FX Os dados SDR variam de decente para as opções de baunilha em ruim para qualquer tipo de exótico. Os dados das opções de baunilha têm margem para melhorias, no entanto, podemos obter uma visão decente de quase 90% das negociações em pelo menos EUR / USD.
A transparência é uma ótima coisa, mas parece que algum trabalho policial sobre a qualidade dos dados ainda está por concluir.
Se você tiver mais interesse em explorar os dados das Opções FX no SDR, deixe um comentário ou contate-nos.
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